Líneas de Investigación Matemática

Estadística Computacional e Investigación Operativa

Procesamiento de Señales. Modelaje Estadístico Espacial y Procesos Estocásticos Espaciales. Estadística Computacional y Desarrollo de Algoritmos. Métodos Estadísticos en Bioinformática. Metodología en Simulación Estocástica. Problemas Inversos en Ciencias Aplicadas. Teoría de Decisión y sus Aplicaciones. Análisis Estadístico de Riesgo y Vulnerabilidad. Modelaje Estadístico No Paramétrico. Teoría Estadística Bayesiana, Fundamentos de Inferencia Estadística, Interfaces entre los Métodos Estadísticos Bayesianos y Clásicos. Evaluación y Selección de Modelos Estadísticos. Modelaje de Series de Tiempo, Análisis y Pronóstico. Modelaje del Riesgo de Pacientes que Sufren de Enfermedades Tales como el Cáncer, el Sida y Enfermedades Epidemiológicas. Modelaje de Procesos Biológicos y Simulación en el Computador. Modelaje Ambiental (modelaje y monitoreo de poblaciones en riesgo, pronóstico del tiempo). Análisis Estadístico de Eventos Extremos. Modelaje estadístico en Ciencias Sociales, Económicas y Educación. Ecuaciones Diferenciales Estocásticas y sus Aplicaciones. Análisis y Optimización de Procesos Industriales. Combinatoria Poliédrica. Tratamiento Fuzzy. Modelaje de Procesos Estocásticos en Química Analítica y Toxicología Clínica. Pronóstico Ecológico.





Proyectos:



1)Modelaje de la volatilidad en Series Financieras vía un Modelo EGARCH con saltos y Colas Pesadas.

2)Modelo dinámico espacio temporal y el filtro de Kalman de ensamble paralizado para datos de precipitaciones.

3)Cardinales relacionados con la topología de la recta y los espacios polacos.

4)Estudio de los espacios topológicos bajo el enfoque de la teoría de los conjuntos difusos.

Prof. Responsable: Alvares Willin.



1)Modelaje de la volatilidad en Series Financieras vía un Modelo EGARCH con saltos y Colas Pesadas.

2)Modelo dinámico espacio temporal y el filtro de Kalman de ensamble paralizado para datos de precipitaciones.

Prof. Responsable: Cedeño Fernando.



1)Modelaje de la volatilidad en Series Financieras vía un Modelo EGARCH con saltos y Colas Pesadas.

2)Modelo dinámico espacio temporal y el filtro de Kalman de ensamble paralizado para datos de precipitaciones.

3)Cardinales relacionados con la topología de la recta y los espacios polacos.

4)Estudio de los espacios topológicos bajo el enfoque de la teoría de los conjuntos difusos.

Prof. Responsable: Cuadrado Marlyn.



1)Modelaje de la volatilidad en Series Financieras vía un Modelo EGARCH con saltos y Colas Pesadas.

2)Modelo dinámico espacio temporal y el filtro de Kalman de ensamble paralizado para datos de precipitaciones.

3)Cardinales relacionados con la topología de la recta y los espacios polacos.

4)Estudio de los espacios topológicos bajo el enfoque de la teoría de los conjuntos difusos.

Prof. Responsable: Flores Esteban.



1)Modelaje de la volatilidad en Series Financieras vía un Modelo EGARCH con saltos y Colas Pesadas.

2)Modelo dinámico espacio temporal y el filtro de Kalman de ensamble paralizado para datos de precipitaciones.

3)Cardinales relacionados con la topología de la recta y los espacios polacos.

4)Estudio de los espacios topológicos bajo el enfoque de la teoría de los conjuntos difusos.

Prof. Responsable: Griffin Victor.



1)Modelaje de la volatilidad en Series Financieras vía un Modelo EGARCH con saltos y Colas Pesadas.

2)Modelo dinámico espacio temporal y el filtro de Kalman de ensamble paralizado para datos de precipitaciones.

3)Cardinales relacionados con la topología de la recta y los espacios polacos.

4)Estudio de los espacios topológicos bajo el enfoque de la teoría de los conjuntos difusos.

Prof. Responsable: Hanna Hanen.



1)Modelaje de la volatilidad en Series Financieras vía un Modelo EGARCH con saltos y Colas Pesadas.

2)Modelo dinámico espacio temporal y el filtro de Kalman de ensamble paralizado para datos de precipitaciones.

3)Cardinales relacionados con la topología de la recta y los espacios polacos.

4)Estudio de los espacios topológicos bajo el enfoque de la teoría de los conjuntos difusos.

Prof. Responsable: Hernandez Aracelis.



1)Modelaje de la volatilidad en Series Financieras vía un Modelo EGARCH con saltos y Colas Pesadas.

2)Modelo dinámico espacio temporal y el filtro de Kalman de ensamble paralizado para datos de precipitaciones.

Prof. Responsable: Marcano Jose.



1)Modelaje de la volatilidad en Series Financieras vía un Modelo EGARCH con saltos y Colas Pesadas.

2)Modelo dinámico espacio temporal y el filtro de Kalman de ensamble paralizado para datos de precipitaciones.

3)Cardinales relacionados con la topología de la recta y los espacios polacos.

4)Estudio de los espacios topológicos bajo el enfoque de la teoría de los conjuntos difusos.

Prof. Responsable: Rodriguez Luis.



1)Modelaje de la volatilidad en Series Financieras vía un Modelo EGARCH con saltos y Colas Pesadas.

2)Modelo dinámico espacio temporal y el filtro de Kalman de ensamble paralizado para datos de precipitaciones.

3)Cardinales relacionados con la topología de la recta y los espacios polacos.

4)Estudio de los espacios topológicos bajo el enfoque de la teoría de los conjuntos difusos.

Prof. Responsable: Romero Mirba.



1)Modelaje de la volatilidad en Series Financieras vía un Modelo EGARCH con saltos y Colas Pesadas.

2)Modelo dinámico espacio temporal y el filtro de Kalman de ensamble paralizado para datos de precipitaciones.

Prof. Responsable: Ruggiero Roberto.



1)Modelaje de la volatilidad en Series Financieras vía un Modelo EGARCH con saltos y Colas Pesadas.

2)Modelo dinámico espacio temporal y el filtro de Kalman de ensamble paralizado para datos de precipitaciones.

3)Cardinales relacionados con la topología de la recta y los espacios polacos.

4)Estudio de los espacios topológicos bajo el enfoque de la teoría de los conjuntos difusos.

Prof. Responsable: Subero Alberto.



1)Modelaje de la volatilidad en Series Financieras vía un Modelo EGARCH con saltos y Colas Pesadas.

2)Modelo dinámico espacio temporal y el filtro de Kalman de ensamble paralizado para datos de precipitaciones.

3)Cardinales relacionados con la topología de la recta y los espacios polacos.

4)Estudio de los espacios topológicos bajo el enfoque de la teoría de los conjuntos difusos.

Prof. Responsable: Infante Saba.